«Кривые зеркала» кредитного рынка

Другие мнения автора Moody’s банкам: опять в кризис все мнения

Качество банковской статистики от Нацбанка начинает вызывать вопросы. 

Одним из ключевых аспектов текущего банковского кризиса в стране выступают требования к информации публикуемой Нацбанком. Так, данные по кредитному рынку не только не демонстрирует реальной «глубины» проблем, но даже общего тренда в развитии ситуации на рынке. Это не добавляет доверия к политике и действиям регулятора рынка.

В частности, рассматривая статистические данные по кредитному рынку страны можно выделить следующие основные данные: размер кредитного портфеля банков, уровень проблемных кредитов, и выдачу кредитов за период. Рассмотрим их динамику с начала года.

Размер кредитного портфеля брутто (т.е. без учета созданных провизий) за 10 месяцев 2016 г. снизился на 0,2%. В тоже время, портфель-нетто (т.е. с учетом созданных провизий) вырос на 1,6%. В целом, можно говорить, что ситуация достаточно стабильна.

Выдача займов также демонстрирует сдержанный оптимизм. Так по итогам 11 месяцев 2016 г., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, выдача кредитов банками выросла на 4%. Стоит отметить, что настолько же выросла и выдача кредитов юридическим лицам.

Важность данного нюанса в том, что ранее ускоренно росла выдача кредитов населению, преимущественно потребительских кредитов. С учетом того, что потребкредиты выдавались в основном на покупку бытовой техники, автомобилей и т.д., т.е. товаров, не производимых в РК, то эти суммы уходили на финансирование импорта, что «давило» на стабильность тенге. В целом, ситуация в данном направлении не плохая.

Уровень проблемных займов демонстрирует также малозначительные изменения. Так доля займов, по которым отсутствует просроченная задолженность, сократилась на 0,7% до 85,7%. В то же время, кредиты с просрочкой свыше 90 дней – один из наиболее распространенных показателей в мировой практике (NPL – Non-performing loans – необслуживаемые кредиты) вообще сократился, с 8% на начало года, до 7,6%.   

Таким образом, все три группы показателей характеризующих кредитный рынок и публикуемые Нацбанком, демонстрируют достаточно стабильную ситуацию.

Оценка ситуации на кредитном рынке страны начинает кардинально меняться при изучении финансовой отчетности банков по МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) публикуемой на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Как отмечалось ранее, простое сопоставление начисленных т.е. плановых процентных доходов из отчета о доходах и расходах банка, и фактически полученных (из отчета о движении денежных средств), по итогам полугодия, уже демонстрировало резкое нарастание проблем на рынке. В частности, ведущие банки страны не получили от клиентов 30-50% запланированных доходов по кредитам, что не может не сказаться на их деятельности. В частности, данный показатель демонстрирует как общий тренд в развитии ситуации, так и глубину проблем на кредитном рынке.

Председатель НБРК г-н Акишев, при вступлении на свою должность одним из важнейших, системных приоритетов отмечал необходимость возвращения доверия к возглавленному им институту. В этой связи ситуация с «декабрьскими кредитами» НБРК крупнейшему банку страны на сумму около 1,5% ВВП, по статистике самого регулятора, выглядит весьма странной, а по МСФО достаточно логичной. Не имея адекватной информации о глубине проблем, игроки начинают перестраховываться. Весной 2014 г. это стоило банковской системе нескольких сотен миллиардов тенге депозитов и очень многих нервных клеток. Поэтому, чтобы НБРК доверяли, надо чтобы его понимали, а это начинается и с такой «скучной» вещи как статистика.

В этой связи, НБРК стоит задуматься о доработке своих статистических показателей. Направлений тут достаточно много. Это и вопросы более четкого учета и отражения внутрибанковского рефинансирования кредитов (используемого банками для их «омолаживания и оздоровления»), эффектов трансграничного кредитования и т.д. Начать можно с доработки аналога отчета о движении денежных средств. В частности, публиковать показатели поступлений не только в кассы на погашения кредитов, но и переводы / списания со счетов клиентов по кредитам. Это позволит более адекватно учитывать уровень погашений по кредитам, как опережающий индикатор развития ситуации с качеством кредитного портфеля банков.

Очевидно, что отечественному финансовому сектору предстоит пройти очень сложный период, сравнимый с перерождением. И чтобы этот процесс прошел наименее безболезненно для всех, критично взаимное доверие. Логика «в Багдаде все спокойно…» уже не работает.