Big data – big money

Татьяна Батищева Татьяна Батищева
12612

Первое кредитное бюро обсуждает цену перехода на МСФО. 

Big data – big money

Банки не готовы внедрять МСФО 9, для них это слишком затратный продукт, полагает генеральный директор Первого кредитного бюро (ПКБ) Руслан Омаров. Переход на новый стандарт может обойтись банку в 1 миллион долларов, причем в эту стоимость заложены лишь услуги консультантов по разработке методологии и моделей, тогда как за программное обеспечение придется платить дополнительно.
Для сокращения издержек ПКБ предлагает банкам объединиться в консорциум,  который "не только разделит расходы, но также примет участие в разработке методологии". В вопросе методологии есть собственные проблемы, касающиеся того, что  "методологически нужно понять переход на МСФО".  Кроме того, необходимым условием  является наличие качественной статистики: в стандарте заложено  несколько моделей, которые строятся на обработке больших баз данных.

По словам Руслана Омарова в консорциум могут войти до 15 банков из числа 35 банков второго  уровня. "Потребуется  много согласований, если в консорциум вступит более 15 участников. Думаю, мы соберем консорциум примерно из 10 активных участников", - пояснил г-н Омаров. Как сказали abctv.kz представители одного из  банков, стоимость участия в консорциуме может составить 270 тысяч  долларов, что в общей сложности сформирует денежный пул  в 2,7 млн долларов из расчета 10 участников и свыше 4 млн долларов при условии, что число участников достигнет 15.  Результат инвестиций  можно будет оценить уже к сентябрю 2017 года. Но, как отметил собеседник abctv.kz,  270 тыс. долларов (90 млн тенге) также не совсем комфортная цена для банков.

Напомним, что со следующего года банковский сектор  переходит в тестовый режим  по применению нового стандарта финансовой отчетности – МСФО 9. Данный стандарт устанавливает порядок классификации и оценки финансовых активов по взвешиванию рисков.  Полный переход к стандарту банки осуществят к началу 2018 года.

Проблема существенных рисков все еще актуальная для банковского сектора. NPL –неработающие займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней не снижаются так быстро, как хотелось бы банкам. На начало августа этого года уровень такой просрочки составил 1, 29 трлн тенге или 8,2%  ссудного портфеля против 1,165 трлн тенге или 9,35% от ссудного портфеля в августе 2015 года. Снижение доли просрочки прошло за счет изменения структуры  кредитования. В этом году выдача потребительских кредитов ужалась до 16%  или 2,5 трлн тенге (к августу 2015 года их доля составляла  20,9% или 2, 609 трлн тенге) в пользу  займов МСБ, доля которых выросла до 30,2% (4,731 трлн тенге) против 26,2%  (3, 264 трлн тенге) годом ранее. Поскольку ядром МСБ остается внутренняя  торговля, которая за последние несколько месяцев транслирует спад из -за роста цен и снижения покупательской способности населения – нести долговую нагрузку заемщиком становится сложней. Как следствие, провизии по ссудному портфелю сложились в размере 1, 599 трлн тенге (10,2% портфеля)  против 1, 284 трлн тенге (10,3% портфеля) годом ранее.

Весной этого года в Мажилисе на заседании по обсуждению проекта закона "О коллекорской деятельности"  заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков заявил, что более  60% заемщиков потребительских кредитов скрывается, не погашая задолженность по займам. " Мы видим рост долговой нагрузки на заемщиков с одной стороны, а с другой стороны, мы видим, что склонность данных заемщиков платить также снижается", – сказал тогда чиновник.  По его данным, порядка  13% заемщиков при получении кредита использовали мошеннические схемы, либо указывали мнимые доходы.

Конечно, финансовый регулятор принимает меры для снижения остроты вопроса  кредитных рисков заемщиков и качества банковских активов. В  2014 году Национальный банк ввел коэффициент долговой нагрузки, что позволило избежать перекредитованности населения.  "Со II квартала 2014 года процент просроченных кредитов  населения с просрочкой "60 дней +" стала снижаться  и достигла в 2015 году 5%  против 15,4% на начало 2014 года. В классическом кредитовании токсичными кредитами считаются займы сроком "90 дней +", то  "60+"  – это кредиты, которые следует держать во внимании для принятия мер раннего реагирования", – отмечает  директор по развитию бизнеса ПКБ Асем Нургалиева. С 1 января 2017 года Национальный банк вводит ежемесячный мониторинг коэффициента долговой нагрузки по необеспеченным кредитам и ПКБ предлагает полностью автоматизировать мониторинг всего банковского  портфеля.

Желание ПКБ консолидировать банковский рынок при переходе к МСФО 9 и принять  участие в создании новых аналитических продуктов, обусловлено проникновением в Казахстан передовых финансовых технологий, которые позволят клиенту получать услуги банка, не посещая его офис. И прежде всего, в виртуальное банковское пространство переведут физических лиц. Здесь, главной задачей  для "виртуальных" банков  становится идентификация клиента и снижение, так называемых,  фродо-рисков – рисков мошенничества.

Президент Ассоциации казахстанского интернет бизнеса и мобильной коммерции Константин Горожанкин отмечает, что оборот рынка e-commerce в Казахстане по итогам 2015 года вырос до 800 млн долларов и в 2017 году достигнет оборота в 1 млрд долларов благодаря прошедшей в 2015 году девальвации. По оценке эксперта в 2016 году рост мошеннических попыток транзакционного и аппликационного характера  в Казахстане вырастет на 69% по сравнению с 2015 годом и на 100% по сравнению с 2014 годом. "Четыре часа требуется хакеру, чтобы получить несанкционированный  доступ к данным, которые не защищены", – резюмирует специалист.

Вопросы идентификации клиента и распознавание мошенничества в значительной степени решают специальные  технологии, основанные на анализе и мониторинге огромных баз данных – big data, например психоскоринг на основе данных телекоммуникационных компаний.  ПКБ, накопившее значительный объем персональных данных о заемщиках банков, ищет ниши через запуск новых скоринговых продуктов для продвижения  на формирующемся казахстанском рынке big data и финансовых IT-технологий. Тем более, что такие глобальные игроки, как SAS и MISYS, представляющие международную практику в области риск-менеджмента и решения задач комплексного управления  различными видами финансового риски,  уже открыли представительства в Алматы, и скорей всего, нуждаются в локальных партнерах.

Татьяна Батищева

Telegram
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми
Подписаться