Big data – big money

08 Октября 2016 17:10

Первое кредитное бюро обсуждает цену перехода на МСФО. 

Банки не готовы внедрять МСФО 9, для них это слишком затратный продукт, полагает генеральный директор Первого кредитного бюро (ПКБ) Руслан Омаров. Переход на новый стандарт может обойтись банку в 1 миллион долларов, причем в эту стоимость заложены лишь услуги консультантов по разработке методологии и моделей, тогда как за программное обеспечение придется платить дополнительно.
Для сокращения издержек ПКБ предлагает банкам объединиться в консорциум,  который «не только разделит расходы, но также примет участие в разработке методологии». В вопросе методологии есть собственные проблемы, касающиеся того, что  «методологически нужно понять переход на МСФО».  Кроме того, необходимым условием  является наличие качественной статистики: в стандарте заложено  несколько моделей, которые строятся на обработке больших баз данных.

По словам Руслана Омарова в консорциум могут войти до 15 банков из числа 35 банков второго  уровня. «Потребуется  много согласований, если в консорциум вступит более 15 участников. Думаю, мы соберем консорциум примерно из 10 активных участников», - пояснил г-н Омаров. Как сказали abctv.kz представители одного из  банков, стоимость участия в консорциуме может составить 270 тысяч  долларов, что в общей сложности сформирует денежный пул  в 2,7 млн долларов из расчета 10 участников и свыше 4 млн долларов при условии, что число участников достигнет 15.  Результат инвестиций  можно будет оценить уже к сентябрю 2017 года. Но, как отметил собеседник abctv.kz,  270 тыс. долларов (90 млн тенге) также не совсем комфортная цена для банков.

Напомним, что со следующего года банковский сектор  переходит в тестовый режим  по применению нового стандарта финансовой отчетности – МСФО 9. Данный стандарт устанавливает порядок классификации и оценки финансовых активов по взвешиванию рисков.  Полный переход к стандарту банки осуществят к началу 2018 года.

Проблема существенных рисков все еще актуальная для банковского сектора. NPL –неработающие займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней не снижаются так быстро, как хотелось бы банкам. На начало августа этого года уровень такой просрочки составил 1, 29 трлн тенге или 8,2%  ссудного портфеля против 1,165 трлн тенге или 9,35% от ссудного портфеля в августе 2015 года. Снижение доли просрочки прошло за счет изменения структуры  кредитования. В этом году выдача потребительских кредитов ужалась до 16%  или 2,5 трлн тенге (к августу 2015 года их доля составляла  20,9% или 2, 609 трлн тенге) в пользу  займов МСБ, доля которых выросла до 30,2% (4,731 трлн тенге) против 26,2%  (3, 264 трлн тенге) годом ранее. Поскольку ядром МСБ остается внутренняя  торговля, которая за последние несколько месяцев транслирует спад из -за роста цен и снижения покупательской способности населения – нести долговую нагрузку заемщиком становится сложней. Как следствие, провизии по ссудному портфелю сложились в размере 1, 599 трлн тенге (10,2% портфеля)  против 1, 284 трлн тенге (10,3% портфеля) годом ранее.

Весной этого года в Мажилисе на заседании по обсуждению проекта закона «О коллекорской деятельности»  заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков заявил, что более  60% заемщиков потребительских кредитов скрывается, не погашая задолженность по займам. « Мы видим рост долговой нагрузки на заемщиков с одной стороны, а с другой стороны, мы видим, что склонность данных заемщиков платить также снижается», – сказал тогда чиновник.  По его данным, порядка  13% заемщиков при получении кредита использовали мошеннические схемы, либо указывали мнимые доходы.

Конечно, финансовый регулятор принимает меры для снижения остроты вопроса  кредитных рисков заемщиков и качества банковских активов. В  2014 году Национальный банк ввел коэффициент долговой нагрузки, что позволило избежать перекредитованности населения.  «Со II квартала 2014 года процент просроченных кредитов  населения с просрочкой «60 дней +» стала снижаться  и достигла в 2015 году 5%  против 15,4% на начало 2014 года. В классическом кредитовании токсичными кредитами считаются займы сроком «90 дней +», то  «60+»  – это кредиты, которые следует держать во внимании для принятия мер раннего реагирования», – отмечает  директор по развитию бизнеса ПКБ Асем Нургалиева. С 1 января 2017 года Национальный банк вводит ежемесячный мониторинг коэффициента долговой нагрузки по необеспеченным кредитам и ПКБ предлагает полностью автоматизировать мониторинг всего банковского  портфеля.

Желание ПКБ консолидировать банковский рынок при переходе к МСФО 9 и принять  участие в создании новых аналитических продуктов, обусловлено проникновением в Казахстан передовых финансовых технологий, которые позволят клиенту получать услуги банка, не посещая его офис. И прежде всего, в виртуальное банковское пространство переведут физических лиц. Здесь, главной задачей  для «виртуальных» банков  становится идентификация клиента и снижение, так называемых,  фродо-рисков – рисков мошенничества.

Президент Ассоциации казахстанского интернет бизнеса и мобильной коммерции Константин Горожанкин отмечает, что оборот рынка e-commerce в Казахстане по итогам 2015 года вырос до 800 млн долларов и в 2017 году достигнет оборота в 1 млрд долларов благодаря прошедшей в 2015 году девальвации. По оценке эксперта в 2016 году рост мошеннических попыток транзакционного и аппликационного характера  в Казахстане вырастет на 69% по сравнению с 2015 годом и на 100% по сравнению с 2014 годом. «Четыре часа требуется хакеру, чтобы получить несанкционированный  доступ к данным, которые не защищены», – резюмирует специалист.

Вопросы идентификации клиента и распознавание мошенничества в значительной степени решают специальные  технологии, основанные на анализе и мониторинге огромных баз данных – big data, например психоскоринг на основе данных телекоммуникационных компаний.  ПКБ, накопившее значительный объем персональных данных о заемщиках банков, ищет ниши через запуск новых скоринговых продуктов для продвижения  на формирующемся казахстанском рынке big data и финансовых IT-технологий. Тем более, что такие глобальные игроки, как SAS и MISYS, представляющие международную практику в области риск-менеджмента и решения задач комплексного управления  различными видами финансового риски,  уже открыли представительства в Алматы, и скорей всего, нуждаются в локальных партнерах.

Татьяна Батищева