Нацбанк: «Мы не хотим создать шоковую ситуацию»

13 Ноября 2017 11:11

Олег Смоляков рассказал, почему банки получили отсрочку по переходу на стандарты  Базель III.

Национальный банк проводит поэтапную работу по внедрению основных принципов Базельского комитета по банковскому надзору (Базель III) по достаточности собственного капитала и ликвидности. Однако внедрять все эти принципы одномоментно в Нацбанке не торопятся: несмотря на всю нужность этих требований, резкий переход может негативно сказаться на банковской системе страны. 

«Мы на следующий год сделали отсрочку, и по мере готовности оценивать возможности банков. Мы не хотим создать шоковую ситуацию. И это, в принципе, нормальная практика во всех странах, все страны смотрят некоторый график введения по готовности банков», – сказал abctv.kz заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков. 

Отсрочку банки получили по весьма важному компоненту – надзорному процессу, который должен строиться на оценке бизнес-модели и стратегии банка, систем управления рисками и внутреннего контроля, достаточности капитала и ликвидности. В рамках этого компонента будет предусмотрено введение надзорной надбавки (add-on) для банков с высоким уровнем рисков и неудовлетворительным риск-менеджментом. 

«Существуют три так называемых буфера. Есть минимальный уровень, есть консервационный буфер, есть контрциклический буфер. Минимальный буфер – это тот уровень, который банк должен не нарушить. Но при этом есть дополнительная надбавка к капиталу. То есть он может ее в принципе нарушать, но в этом случае у него идет ограничение на выплату дивидендов», – объясняет Олег Смоляков. 

«Еще порядка 2% надбавки – это консервационный буфер, и третий, контрциклический буфер пока не применен, потому что он варьируется от 1% до 3%. Это такой инструмент контрциклической политики, то есть если идет бум на рынке кредитования, то мы можем этот буфер ввести в диапазоне от 1% до 3%, чтобы снизить темпы роста кредитного портфеля и увеличить запас капитала банка. И наоборот, можем его снизить, когда идет некоторое снижение деловой активности. Но этот буфер сейчас не применен, потому что нет никакого бума на рынке кредитования», – добавил он. 

Помимо этого, есть и так называемый системный буфер, когда «системообразующие финансовые институты, которые признаны таковыми в соответствии с постановлением правления Национального банка, они также должны иметь еще 1% надбавки». 

«То есть есть минимальный уровень капитала и плюс дополнительный буфер, который вводится либо в зависимости от признака системообразуемости, либо в зависимости от фазы экономического цикла. Их нарушение не приводит к отзыву лицензии, но при этом это влияет на ограничение дивидендов», – уточнил зампред Нацбанка. 

Г-н Смоляков напомнил, что Базель III также предполагает нормативы по краткосрочной и среднесрочной ликвидности.

«Самая главная их идея, что норматив краткосрочной ликвидности – должны быть ликвидные активы, покрывающие возможные оттоки у банка в ближайшие 30 дней. Это некоторый стрессовый норматив. Норматив среднесрочной ликвидности выравнивает ликвидность между активами и обязательствами на более длительный срок. Эти нормативы у нас прописаны, но мы пока дали отсрочку банкам по их введению, потому что сейчас пока банки не готовы в полном объеме выполнять Базель III», – говорит он. 

Впрочем, отметим, эта отсрочка не будет длительной. В прогнозе социально-экономического развития страны до 2022 года этот процесс прописан на среднесрочную перспективу. Поэтому в ближайшие пять лет эти нормативы так или иначе будут введены. 

Ирина Севостьянова